バックテストに向けてようやくデータ側の準備は整いつつある

今まで株のシステムはエクセルでずっと考えてきた。
エクセルがシステムトレードに全く使えないという人は居るとは思うけど、
そんなことは全然なくて期待値としてはどうなんだ？とか、
こういうシグナルで利益が取れる株は～な傾向がありそうだなあとか、そういう事はエクセルでも判るようだったし、ローソク足も違った見方ができるようになった。

エクセルは間違いなく株取引で勝つうえでプラスのツールだと思う。

いくらシステムトレード用ソフトが優れているとはいえ、ピボットで即効で結果が見える
エクセルは思い付きを実現する最速のツールとしてはシステムトレードソフトに負けているとは
思えない。
ただ、大量データ操作に関しては、やっぱり力不足な気がしている。
この点に関してはシステムトレード用ソフトには全くかなわない。
同じ事をやろうとすると大規模なマクロを組まなければならない。
でもエクセルはちょっとモッサリしていて大量のデータ操作にはちょっと使いたくないなあという気がする。実際アクティブな銘柄はたぶん3000ぐらいあって、それをエクセルマクロで処理するなんて
悪夢だ。

それで、Perlのフィルタに食わす程度の全銘柄データを出したいなという野望が出てきてだんだん実現に近づいて来た。


ああ、面倒だった。

面倒だった点

まずデータをどこから買うかという事。Yahoo と 無尽蔵等から集める事も可能だけど、寄せ集めのデータを扱うのは案外たいへんなのでData-getを使う事にした。面倒なので、ここの割り切りが必要だ。方法が確立するまではお金払ってもいいかな。

テキストファイルからデータベースへの変換が面倒だった。

分析に必要のないデータの消去が面倒だった。例えば、大証のデータとか。

修正の必要な項目の修正が面倒だった。特に分割の修正と4本値が0の場合の処理とか、
前日のデータから引っ張ってこないといけない。


今の状況と今後

とりあえず、修正後の四本値はsql を投げるPHPでLAN内のRPIWeb Server から取得できるようになった。（期間を指定することも可能）
ただ、SQLは時間がかかるので、バックテストをする前の夜中は、CSVファイルを出力するスクリプトを走らせておいたほうが良さそうだ。

今後は、テクニカル分析の数値とか昨日の上昇下落％とかをブラウスするものを作りたい。できれば、システムトレードの期待値とかも。

うーんようやく道具の一つが持てた。
でもまだまだパンツしかはいてない。

頑張ろう。